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2015-07-24 10:39 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
(1)针对实际问题建立一个简单且便于实现的概率统计模型,使所求的解恰好是所建模型的概率分布或其某个数字特征;
(2)对模型中的随机变量建立抽样方法,在计算机上进行模拟试验,抽取足够的随机数,并对有关的事件进行统计;
(3)对模拟试验结果加以分析,给出所求解的估计及其精度(方差)的估计;
(4)改进模型以降低估计方差和减少试验费用,提高模拟计算的效率。
蒙特卡洛方法能很好地用来对付维数的灾难,因为该方法的计算复杂性不再依赖于维数。以前无法计算的问题现在也能够很容易地计算。利用蒙特卡洛随机模拟方法,可以统计出每次输出结果和实际结果的偏差,能够很好地描述模型本身的不确定性,为模型的改进提供了必要的理论依据。在得到参数不确定性的后验分布后,便可以对模型本身的不确定性进行抽样分析,最终描述出系统的不确定性,下面结合工程算例来具体分析研究。
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